이전 글에서는 오실레이터(oscillator) 지표에 대해 알아보았습니다. 오실레이터는 향후 가격 움직임을 어느 정도 예측해주는 기술적 분석 도구입니다. 오늘은 이 지표들의 중요한 특성인 ‘다이버전스(divergence)와 컨버전스(convergence)’를 트레이딩에 어떻게 활용할 수 있는지 살펴보겠습니다.

트레이딩에서 말하는 다이버전스는 가격 차트와 지표 간에 나타나는 불일치를 의미하고, 컨버전스는 두 데이터가 서로 수렴하는 과정을 뜻합니다. 아직은 조금 헷갈릴 수 있지만, 이 글을 통해 확실히 이해할 수 있도록 설명해 드리겠습니다.

트레이딩에서 다이버전스: 예시 및 설명

다이버전스(divergence)는 가격 차트와 지표 차트가 서로 엇갈리는 현상을 말합니다. 실제 예시는 다음과 같습니다:

• 가격 차트상 상승 추세가 이어지며 고점을 갱신한다.
• 그러나 지표 차트에서는 가격 움직임을 따라가지 못하고, 새로운 고점이 이전 고점보다 낮게 형성된다.

다이버전스는 다음과 같은 지표에서 쉽게 파악할 수 있습니다:

• MACD
• RSI
• 스토캐스틱(Stochastic)

다이버전스를 찾는 규칙은 매우 간단합니다. 가격이 새로운 고점을 갱신할 때 위 지표들 중 하나를 확인합니다. 만약 지표도 가격 움직임을 따라 새로운 고점을 갱신한다면 추세 지속을 예상할 수 있지만, 지표가 가격과 반대로 움직이면 그때가 다이버전스입니다.

예를 들어, MACD 오실레이터로 다이버전스를 확인하면 다음과 같이 보입니다:

스토캐스틱으로 다이버전스를 확인하면:

RSI로도 다이버전스를 찾아낼 수 있습니다:

대부분의 경우, 다이버전스는 상승 추세의 약화나 조정, 추세 반전을 예고합니다. 즉, 추세가 둔화되고 있음을 의미하므로 이 현상을 이진 옵션(바이너리 옵션) 트레이딩 등에서 수익 창출에 활용할 수 있습니다. 물론 어떤 시장 상황에서도 100% 수익을 내는 방법은 없습니다.

다이버전스 트레이딩 규칙 – 다이버전스로 수익 내는 법

다이버전스는 상승 추세에서 나타나며, 추세 반전이나 조정(또는 추세 정지)을 알리는 신호입니다. 즉, 현재의 상승 추세와 반대 방향(하락)으로 포지션을 잡을 기회를 찾는 것입니다.

다이버전스는 최소 두 개의 고점이 필요합니다. 두 번째 고점이 첫 번째 고점보다 높지만, 지표에서는 두 번째 고점이 첫 번째 고점보다 낮아야 다이버전스로 간주됩니다. 이렇게 확인된 후에는 2개의 캔들이 마감된 뒤에 진입합니다.

이때, 그 2개의 캔들이 하방으로 움직여 가격 차트에 고점이 형성된 뒤 하락할 조짐을 보여야 합니다. 동시에 지표 역시 고점을 찍고 하락으로 전환되어야 합니다. MACD 히스토그램처럼 상승 구간과 하락 구간이 다른 색상으로 표시되는 지표를 보면 더욱 쉽게 파악할 수 있습니다.

만약 가격 차트가 이미 하락하기 시작했는데 지표가 아직 반응하지 않았다면, 지표가 하락으로 돌아서는 것을 기다렸다가 그때부터 2개의 캔들을 센 뒤에 하락 포지션에 진입합니다:

하락 포지션은 일반적으로 3~5개의 캔들을 만료 시간으로 설정합니다. 보통 이 정도면 트레이드가 이익으로 마무리될 가능성이 높습니다. 다이버전스로 트레이딩하는 알고리즘을 요약하면 아래와 같습니다:

1. 가격 차트와 지표 창에서 첫 번째 고점이 일치한다(이 고점 자체는 크게 중요하지 않음).
2. 가격 차트에서 두 번째 고점이 이전 고점보다 높지만, 지표에서는 두 번째 고점이 이전 고점보다 낮게 형성된다(다이버전스 발생).
3. 지표가 두 번째 고점을 형성한 뒤 하락(히스토그램 혹은 지표선이 내려가기 시작)을 확인한다.
4. 지표가 하락하기 시작하는 시점을 기준으로 2개의 캔들이 마감된 후 세 번째 캔들이 형성되기 시작할 때 하락 포지션(풋 옵션 등)에 진입한다. 만료 시간은 3~5개의 캔들로 설정.

아래 차트에서 한 번 더 예시를 확인해 봅시다:

이 경우, 가격 차트상 두 번째 고점과 지표의 두 번째 고점이 거의 일치해 있습니다. 따라서 두 개의 캔들이 마감된 다음 세 번째 캔들의 시작 시점에 진입하는 것이 간단한 방법입니다.

트레이딩에서 컨버전스: 예시 및 설명

컨버전스(convergence)는 가격 차트와 지표가 서로 수렴하는 현상입니다. 예시는 다음과 같습니다:

• 가격 차트에 하락 추세가 나타나고, 저점이 계속 갱신된다.
• 반면 지표 창에서는 두 번째 저점이 이전 저점보다 더 높게 형성된다.

다이버전스와 마찬가지로, 컨버전스도 다음 지표들을 통해 간단히 확인할 수 있습니다:

• MACD
• RSI
• 스토캐스틱(Stochastic)

컨버전스를 찾는 방법도 비슷합니다. 가격이 하락하면서 새로운 저점을 형성할 때, 지표가 이전 저점보다 오히려 높아진다면 그것이 컨버전스입니다.

MACD로 컨버전스를 확인한 예시는 다음과 같습니다:

RSI 지표로도 컨버전스를 간단히 파악할 수 있습니다:

스토캐스틱 역시 컨버전스를 식별하기에 좋습니다:

컨버전스는 하락 추세가 끝나고 반전(상승)하거나, 잠시 조정을 거치거나, 횡보로 전환될 수 있음을 시사합니다. 어찌됐든 현재 추세(하락) 반대 방향으로 움직일 가능성이 있다는 뜻이므로, 이 역시 매매 포인트로 활용 가능합니다.

다이버전스와 마찬가지로 컨버전스도 이진 옵션(디지털 옵션) 트레이딩 등에서 유용하게 쓸 수 있으며, 트레이딩 규칙은 유사하지만 이 경우에는 상승 방향(콜 옵션 등)으로 진입하는 점이 다릅니다.

컨버전스 트레이딩 규칙 – 컨버전스로 수익 내는 법

먼저 컨버전스 여부부터 확인해야 합니다:

1. 컨버전스는 하락 추세에서 형성된다.
2. 가격 차트에서 저점이 계속 갱신되어야 한다.
3. 첫 번째 저점은 특별히 중요하지 않으나, 지표 창의 저점과 일치해야 한다.
4. 가격 차트의 두 번째 저점이 첫 번째 저점보다 낮지만, 지표 창에서는 두 번째 저점이 오히려 첫 번째보다 높게 형성된다(컨버전스 발생).
5. 지표 창의 두 번째 저점 형성 후, 지표가 상승(히스토그램 혹은 지표선이 위로 이동)으로 전환되는 순간을 확인한다.
6. 2개의 캔들이 마감된 뒤 세 번째 캔들이 시작될 때 상승 포지션(콜 옵션 등)에 진입한다. 만료 시간은 3~5개의 캔들로 설정.

아래 예시에서는 MACD 지표로 컨버전스를 확인한 사례를 보겠습니다:

위 차트에서는 연달아 두 번의 컨버전스가 발생하는 모습을 볼 수 있는데, 실제 트레이딩에서는 왼쪽 컨버전스 신호가 확인되는 시점에서는 미래를 예측할 수 없으므로 해당 신호에 정상적으로 진입했을 것입니다. 이후 비슷한 신호가 또다시 나타나면 역시 동일한 접근으로 매매할 수 있습니다.

이번에는 RSI를 이용해 컨버전스를 확인한 예시입니다:

이 또한 MACD처럼, RSI가 저점을 찍은 뒤 상승하기 시작하는 순간을 기준으로 2개 캔들이 마감되고, 세 번째 캔들이 시작되는 시점에 매수 진입하면 됩니다.

물론 다이버전스와 컨버전스를 이용한 매매에도 리스크가 존재합니다:

• 다이버전스와 컨버전스 신호가 100% 적중하지 않는다.
• 다이버전스·컨버전스 확인 후 반전이 겨우 1~2캔들만 지속될 때도 있다.
• 지표가 거짓 고점/저점을 형성한 뒤 다시 고점/저점을 만드는 경우가 있어, 이미 포지션에 진입한 상태에서 신호가 뒤집힐 수도 있다.

그럼에도 불구하고, 다이버전스와 컨버전스 신호는 모든 타임프레임에서 찾아볼 수 있으며, 만료 시간도 ‘캔들 개수’ 기준으로 잡을 수 있어 유연하게 적용할 수 있다는 장점이 있습니다.

트레이딩에서 히든 다이버전스 – 히든 다이버전스 공략 방법

히든 다이버전스(hidden divergence)는 일반적인 다이버전스와 다르게, 보다 ‘희귀’하게 나타나는 현상입니다. 하지만 방식은 조금 다릅니다. 일반 다이버전스가 고점 간 비교라면, 히든 다이버전스는 저점 간의 비교를 통해 파악합니다. 즉:

• 상승 추세에서 가격의 고점과 저점은 각각 이전보다 높아야 한다.
• 그러나 오실레이터 창에서는 두 번째 저점이 이전 저점보다 낮아지는 현상이 발견된다.

다음 예시 이미지를 보겠습니다:

히든 다이버전스는 일반 다이버전스와 달리 추세 반전이 아니라, 현 상승 추세의 지속을 의미합니다. 즉, 상승 추세 속에서 조정이 끝나고 다시 추세가 이어질 수 있음을 보여주는 것이죠.

히든 다이버전스를 매매하는 방법은 다음과 같습니다:

1. 상승 추세에서 첫 번째 저점과 지표 창의 저점이 일치한다.
2. 두 번째 저점이 가격 차트에서는 높게 형성되지만, 지표 창에서는 오히려 이전 저점보다 낮게 형성된다(히든 다이버전스 발생).
3. 지표가 상승으로 전환하기 시작하는 시점(히스토그램 또는 지표선이 위로 움직이기 시작)부터 2개 캔들 뒤, 세 번째 캔들이 시작될 때 매수(콜) 포지션으로 진입한다. 만료 시간은 3~5캔들.

이처럼 히든 다이버전스는 상승 추세가 계속 이어질 시점을 찾아내는 데 도움이 됩니다. 추세 방향으로 매매하는 전략은 보통 성공 확률이 좀 더 높다는 장점이 있지만, 히든 다이버전스는 일반 다이버전스보다 등장 빈도가 낮다는 점이 아쉽습니다.

히든 컨버전스 – 히든 컨버전스 공략 방법

히든 컨버전스(hidden convergence)는 하락 추세가 지속될 것임을 시사하는 또 하나의 희귀 현상입니다. 구체적으로는:

• 시장에 하락 추세가 형성되어 있다.
• 가격 차트에서 오른쪽 고점과 저점은 이전보다 낮다.
• 하지만 오실레이터 창에서는 오른쪽 고점이 왼쪽 고점보다 높게 형성된다.

이는 곧 하락 추세가 여전히 유효하며 조정(상승) 구간이 끝나고 다시 본 추세(하락)로 돌아갈 수 있다는 신호입니다.

히든 컨버전스를 매매하는 구체적인 절차는 다음과 같습니다:

1. 하락 추세에서 첫 번째 고점과 지표 창의 고점이 일치한다.
2. 가격 차트에서 두 번째 고점은 첫 번째 고점보다 낮다.
3. 지표 창에서는 두 번째 고점이 첫 번째 고점보다 오히려 높게 형성된다(히든 컨버전스 발생).
4. 두 번째 고점 형성 후 지표가 하락으로 전환하는 모습을 확인한다(히스토그램 또는 지표선이 아래로 이동).
5. 2개 캔들이 마감된 뒤, 세 번째 캔들이 시작될 때 하락 포지션(풋 옵션)에 진입한다. 만료 시간은 3~5개의 캔들.

정리하자면, 일반 컨버전스·다이버전스는 추세 반전이나 조정 가능성을 알려주는 반면, 히든 컨버전스·히든 다이버전스는 기존 추세가 이어질 것임을 시사합니다.

추세선과 함께 다이버전스 및 컨버전스 트레이딩하기

앞서 설명한 고점·저점 파악 방법 외에도, 추세선을 결합하여 다이버전스와 컨버전스를 매매하는 방식이 있습니다. 예를 들어, 컨버전스를 발견했다고 가정해 보겠습니다(하락 추세).

다음 단계로 가격 차트에 추세선을 그립니다. 하락 추세이므로, 가격 위쪽에 위치한 저항 추세선을 그리는 것이 일반적입니다:

컨버전스가 끝나는 시점(지표에서 두 번째 저점이 형성된 뒤 상승)이 확인되면, 가격 캔들이 추세선을 돌파하여 그 뒤에 마감될 때까지 기다립니다. 그 후 다음 캔들이 시작될 때 상승 포지션을 잡고, 만료 시간은 3~5캔들을 설정합니다:

히든 컨버전스도 마찬가지로:

• 히든 컨버전스 확인
• 하락 추세선(저항선) 혹은 지지선을 그린 후
• 추세선 돌파 시점에 맞춰 하락 포지션 진입

다이버전스 역시 비슷한 방식입니다:

• 다이버전스 발생 확인
• 추세선(상승 추세라면 지지선)을 그린 뒤
• 추세선이 돌파되는 순간 하락 포지션 진입

히든 다이버전스도 동일한 논리로:

• 히든 다이버전스 발생 확인
• 추세선(상승 추세라면 저항선) 작성
• 추세선 돌파 시점에 상승 포지션 진입

물론 추세선을 활용하는 방식에는 몇 가지 단점이 있을 수 있습니다. 예를 들어, 추세선 돌파가 다이버전스나 컨버전스 신호 확인 후 꽤 늦게 나타날 수 있습니다. 그때가 되면 이미 가격이 재조정을 마치고 반전이 끝나버릴 수도 있죠.

또 다른 문제는 ‘인간적 오류’입니다. 추세선은 트레이더마다 그리는 방법이 조금씩 다르므로, 잘못된 추세선을 그리면 신호의 품질이 크게 떨어질 위험이 존재합니다. 반면, 단순히 ‘두 번째 고점 혹은 저점 형성 후 2캔들 뒤 진입’이라는 방법에는 이러한 모호함이 훨씬 적습니다.

다이버전스와 컨버전스의 9가지 중요한 규칙

다음은 다이버전스와 컨버전스를 최대한 효과적으로 활용하기 위해 기억해야 할 9가지 핵심 규칙입니다.

1. 다이버전스와 컨버전스는 트렌드에서 형성된다

다이버전스와 컨버전스는 추세가 뚜렷이 형성된 구간에서 의미가 있습니다. 횡보(옆으로 움직이는 시장) 구간에서는 이러한 신호가 나오더라도 조정 폭이 작아 거짓 신호로 끝날 가능성이 큽니다.

2. 추세를 정확히 파악하자

단순히 ‘차트가 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 내려오니 하락 추세’라고 단정 지을 수는 없습니다. 고점과 저점을 직접 확인해야 합니다.

기억하세요:

• 상승 추세: 새로운 고점과 저점이 이전보다 높아진다.
• 하락 추세: 새로운 고점과 저점이 이전보다 낮아진다.

3. 횡보 후에는 반드시 추세가 온다

시장은 영원히 횡보할 수 없으므로, 언젠가는 상승 혹은 하락 추세가 나타납니다. 초보 트레이더들은 횡보가 추세로 바뀌는 지점을 놓치기 쉽습니다. 핵심은 역시 고점과 저점의 움직임을 눈여겨보는 것입니다.

• 고점이 갱신되기 시작하면 상승 추세가 시작될 가능성이 큽니다.
• 저점이 더 낮아지기 시작하면 하락 추세가 시작될 수 있습니다.

4. 과매수와 과매도 구간은 다이버전스·컨버전스 판단에 중요하다

다이버전스와 컨버전스를 파악할 때, 지표가 과매수(overbought)나 과매도(oversold) 구간에 진입했는지 확인하면 훨씬 정확도가 올라갑니다.

5. 고점과 저점을 정확히 연결하자

가격 차트의 고점(또는 저점)과 지표 창의 고점(또는 저점)은 같은 위치(수직선으로 이어질 수 있는)에서 연결해야 올바른 다이버전스, 컨버전스를 파악할 수 있습니다.

6. 최대·최소값은 수직으로 일치해야 한다

다이버전스나 컨버전스를 의심한다면, 가격 차트의 고점(저점)과 지표 창 고점(저점)을 수직선으로 연결해 보세요. 정확히 일치한다면 올바른 다이버전스나 컨버전스를 파악한 것입니다.

7. 올바른 기울기 각도

‘다이버전스(Divergence)’라는 말 그대로, 가격 차트와 지표 창에서 이어지는 선이 서로 ‘벌어져야’ 합니다. ‘컨버전스(Convergence)’는 서로 ‘수렴’해야 하고요. 만약 두 선이 평행하게 그려진다면 다이버전스 또는 컨버전스를 잘못 파악한 것입니다.

8. 다이버전스와 컨버전스는 오래 작동하지 않을 수 있다

다이버전스·컨버전스가 확인된 후 곧바로 진입하지 않으면, 이미 되돌림(혹은 반전)이 거의 끝나버린 상태일 수 있습니다. 따라서 신호가 확인되면 최대한 빨리 진입하는 것이 좋습니다.

9. 높은 타임프레임이 가장 신뢰도가 높다

다이버전스와 컨버전스는 어떤 타임프레임에서도 찾을 수 있지만, 일반적으로 긴 타임프레임(예: 1시간봉, 4시간봉, 일봉 등)일수록 신호가 더 정확하게 형성됩니다. 단, 신호가 뜨는 빈도는 줄어들 수 있으니 이 점은 트레이더마다 전략적으로 선택해야 합니다.

컨버전스와 다이버전스 – 결론

이번 글은 다소 길었지만, 지금까지 설명한 내용을 간단히 요약해 보겠습니다.

다이버전스

• 가격이 고점을 계속 갱신한다.
• 지표 창에서는 오른쪽 고점이 왼쪽 고점보다 낮다.
• 상승 추세에서 나타나며, 추세 반전이나 조정, 횡보 전환을 시사한다.
• 현재 추세(상승) 반대 방향으로 진입한다.

컨버전스

• 가격이 저점을 계속 갱신한다.
• 지표 창에서는 오른쪽 저점이 왼쪽 저점보다 높다.
• 하락 추세에서 나타나며, 추세 반전이나 조정, 횡보 전환을 시사한다.
• 현재 추세(하락) 반대 방향으로 진입한다.

히든 다이버전스

• 상승 추세에서 가격 저점이 이전보다 높아진다.
• 지표 창에서는 두 번째 저점이 이전 저점보다 낮아진다.
• 상승 추세에서 형성되며, 추세 지속을 의미한다.
• 현재 추세 방향(상승)으로 진입한다.

히든 컨버전스

• 하락 추세에서 가격 고점이 이전보다 낮아진다.
• 지표 창에서는 두 번째 고점이 이전 고점보다 높아진다.
• 하락 추세에서 형성되며, 추세 지속을 의미한다.
• 현재 추세 방향(하락)으로 진입한다.

다이버전스와 컨버전스로 수익 창출하기

다이버전스와 컨버전스(그리고 히든 다이버전스·히든 컨버전스)는 매매 시점 포착에 비교적 신뢰도 높은 신호를 제공해 줍니다. 하지만 다른 어떤 기법처럼, 트레이더의 경험과 시장 이해도가 뒷받침되어야 좋은 결과를 낼 수 있습니다.

제가 개인적으로 활용하는 간단한 원칙이 하나 있습니다. “뭔가 마음에 들지 않거나 확신이 서지 않으면 매매하지 않는다.” 낯설고 잘 모르는 기법에 무작정 뛰어들었다가 큰 손실을 볼 수도 있으니까요. 다이버전스와 컨버전스는 익숙해지면 확실히 유용하지만, 처음 접하는 분께는 꽤 복잡해 보일 수 있습니다.

트레이딩은 언제나 마라톤이었습니다. 한 번에 모든 것을 습득하려 하기보다는, 단계적으로 경험을 쌓으며 이해도를 높여 가는 것이 좋습니다. 확실히 이해하지 못한 상태에서 무리하게 적용하면, 컨버전스·다이버전스 같은 좋은 도구도 손실을 유발할 수 있습니다.

항상 말씀드리는 것처럼, 무엇이든 연습해보고 경험을 쌓아야 실전에서 유의미한 결과를 얻을 수 있습니다. 다만 너무 성급하게 많은 돈을 걸지 말고, 소액이나 데모 계정 등을 통해 충분히 연습한 뒤에 실제 자금을 투입해 보시길 권장합니다.